Não há uma frase oficial, e a mais repetida de fora, «ladram, Sancho, sinal de que cavalgamos», não está no livro: a frase não aparece no texto espanhol. Dentro dele, as frases mais lembradas são a abertura, a recusa de Sancho diante dos moinhos e o elogio da liberdade.
A abertura é «num lugar da Mancha, de cujo nome não desejo me lembrar», no capítulo I da Primeira Parte, em que o narrador apresenta um fidalgo de lança em suporte, adarga velha, rocim magro e galgo corredor e se recusa a nomear a aldeia dele. Ao fim do livro, Cide Hamete também não diz onde fica o lugar, para que as vilas e lugares da Mancha disputem o fidalgo, como as sete cidades da Grécia disputaram Homero.
A segunda é de Sancho, no capítulo VIII: aqueles que ali se veem não são gigantes, e sim moinhos de vento, e o que neles parecem braços são as pás, que, tocadas pelo vento, fazem girar a pedra do moinho. A cena deu à língua a expressão «lutar contra moinhos de vento», e resume o livro, que é a história de duas descrições para a mesma coisa.
A terceira é o elogio da liberdade, no capítulo LVIII da Segunda Parte. Dom Quixote diz a Sancho que a liberdade é um dos mais preciosos dons que os céus deram aos homens, que por ela, como pela honra, pode-se e deve-se aventurar a vida, e que o cativeiro é o maior mal. Quem procura uma frase sobre o próprio fidalgo encontra outra no capítulo V: quando o vizinho lhe diz que ele não é Valdovinos nem Abindarráez, mas o honrado fidalgo Quijana, ele responde «eu sei quem sou».