Dom Quixote se passa na Espanha do tempo de Cervantes, a começar pela região da Mancha, por estradas, estalagens e aldeias. O livro não dá data: o narrador abre com «faz pouco tempo» e deixa a aldeia sem nome.
A Primeira Parte percorre terras da Mancha e da Serra Morena. O fidalgo sai de uma aldeia cujo nome o narrador não quer lembrar, passa por estalagens que ele vê como castelos, desce à Serra Morena, onde faz a penitência de Beltenebros e encontra Cardênio, e volta preso numa jaula. Na Segunda Parte, o Toboso, terra de Dulcineia, é a primeira parada; depois vêm a gruta de Montesinos, o castelo dos duques e a viagem que ia a Saragoça e muda de rumo, no capítulo LIX, para Barcelona, onde estão Roque Guinart, as galés e a praia da derrota.
Quanto ao tempo, o livro é contemporâneo do leitor. Os personagens carregam a Espanha de 1600: um cativo que serviu em Lepanto e esteve em Argel, o mourisco Ricote, expulso do reino. A cavalaria já era coisa de livro: no tempo de Cervantes, os romances de cavalaria tinham sido superados pela literatura do Século de Ouro e ninguém os via como ameaça, o que faz do fidalgo, para quase todos que o encontram, uma figura de outro tempo.
Entre as duas partes passam dez anos de publicação, de 1605 a 1615, mas dentro da ficção o intervalo é curto: a Segunda Parte começa com o padre e o barbeiro quase um mês sem ver o fidalgo, por não lhe renovar a memória das coisas passadas. O que marca o tempo na Segunda Parte é outra coisa: dez anos depois para o leitor, todos os que encontram o fidalgo já leram a Primeira.